個人綜合工具&JPY_Index
JPY對貨幣 介紹
貨幣指數用來交易和分析日元JPY兌其他主流貨幣。主流貨幣包括： EUR, USD, GBP, AUD, CHF, CAD.
好處
&JPY_Index貨幣指數的優勢在於， 該指數對日本經濟的基本事件是明顯的並且是可持續的， (b)對其他貨幣地區的敏感性低使得更加客觀的反應日本的經濟狀態。指數交易量的原理請參看“應用範圍”.
結構
參數
交易時間
應用範圍
結構
| &JPY_Index | № | 資產 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎資產 | 1 | JPY | 100097.7009 | 85.000 | 850.0000 | JPY |
| 報價資產 | 1 | AUD | 242.251 | 19.2800 | 192.8000 | AUD |
| 2 | CAD | 247.838 | 19.9100 | 199.1000 | CAD | |
| 3 | CHF | 180.283 | 19.9100 | 199.1000 | CHF | |
| 4 | EUR | 154.418 | 17.4800 | 174.8000 | EUR | |
| 5 | GBP | 131.210 | 19.9100 | 199.1000 | GBP | |
| 6 | USD | 35.100 | 3.5100 | 35.1000 | USD |
參數
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 固定點差 | |||
| 浮動點差 | |||
| 訂單距離 | |||
|
隔夜利息(SWAP) (買進/賣出) | |||
| 交易量 | |||
|
針對交易量Vlo， 1個點的美元價值 |
交易時間
| 星期 | 伺服器時間 | 本地時間 |
| 星期一 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期二 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期三 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期四 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期五 | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| 周日 | — | — |
應用範圍
國際清算銀行 2013年的研究表明， 根據央行的月貨幣交易量顯示， 全球有7大貨幣，其中包括：
| 貨幣 | 成交份額, % |
|---|---|
| USD | 43.5% |
| EUR | 16.7% |
| JPY | 11.5% |
| GBP | 5.9% |
| AUD | 4.3% |
| CHF | 2.6% |
| CAD | 2.3% |
表格1. 2013年4月份央行月度的貨幣成交量.
在表格右側遞減順序的為貨幣的總的交易量份額。
我們在創建指數時, 分析JPY對 “資產組合 – 對比工具”, 該對比工具由6個流動貨幣組成: USD + GBP + EUR + AUD + CHF + CAD. 權重優化使得工具對日本事件具有非常小的敏感度. 對比工具權重的選擇是根據貨幣地區“不干涉”的原則.
我們來解釋一下這個原則. 基於2013年貨幣對交易量的報告數據 , 組成了優先給澳元報價的貨幣表格, 並且, 缺失的貨幣源我們取0.1%:
| 貨幣對 | 交易量份額, % | 剩餘權重的影響, % |
|---|---|---|
| USD/JPY | 18.3 | 3.9 |
| GBP/JPY | 0.1 | 22.1 |
| AUD/JPY | 0.8 | 21.4 |
| CHF/JPY | 0.1 | 22.1 |
| EUR/JPY | 2.8 | 19.4 |
| CAD/JPY | 0.1 | 22.1 |
表格2. 2013年4月份的貨幣對月度交易量.
JPY的交易量相對流動貨幣的份額為22.2%. 那麼餘下份額為總的交易量和貨幣的份額.
剩餘的份額反映貨幣JPY相對報價資產價格變化的穩定性. 為了給指數帶來足夠的波動性需要參與的貨幣對具有對應的單獨的權重. 因此在表格2的右邊, 確定指數所包含貨幣的權重.
注意, 指數的結構可以為下列形式:
JPY / ( W1*USD + W2*GBP + W3*AUD + W4*CHF + W5*EUR + W6*CAD )
選擇對比工具Wi 的權重(表格2右邊). 我們提高了整體工具的穩定性, 指數的敏感性由基礎資產JPY決定. 資產組合的百分比顯示在結構表格中.
工具 &JPY _Index對日本經濟發展的基本面變化具有很高的敏感性, 因此可以跟蹤基本面公佈後的趨勢.
在平臺NetTradeX 中, 買入工具意味著持有JPY的頭寸, 同時持有該指數的空頭.
& JPY_Index 可用來比較分析該指數與貨幣對USDJPY的走勢, 在NetTradeX平臺建立這兩種工具的百分比圖表, 可以看到（圖1）2014年走勢. 圖中可以看出, 自2014年夏季開始貨幣對下跌幅度大於指數, 從而可以得出結論, 貨幣對的下跌是因為美元貶值.
圖.1
對於比較指數和貨幣對價格走勢(圖.2), 我們可以看到, 例如自2008年初JPY指數結束短期上漲, 同期&JPYUSD上漲明顯放緩, 在經濟危機時期內日元對一籃子貨幣比日元對美元的走勢浮動要大的多.
圖. 2
該PCI 適用于專注於宏觀分析和事件(日本經濟事件), 過濾其他貨幣地區的影響 (例如, 美國事件和USD走勢) 的客戶.
交易個人綜合工具(PCI), 您需要下載NetTradeX平臺, 免費開立帳戶. 只有IFC Markets提供個人綜合工具.
